东吴金工轮动月报:20180702-量化零距离
烙印战士 ?行业轮动观点
7月份配置:国防军工、非银金融、纺织服装、家用电器、房地产、采掘、钢铁、电子、有色金属。美文下载
模型简介:东吴金工在“日内动量与隔夜反转”效应的基础上,通过优化处理,构建了行业轮动模型。
#东吴金工行业轮动模型
斯卡波罗集市?卫晨霞?大小风格观点
7月份配置:大40%+小60%
模型简介:东吴金工基于季节律、流动性、分歧度、资金面、宏观面等5个维度的信息,构建大小轮动模型张道仙。
历史绩效:以每月大小均衡配置为基准,2007年1月至今,模型的月度胜率达73%宽宽的什么。今年以来每月的配置观点为,6月(大50%+小50%),5月(大50%+小50%),4月(大62.5%+小37.5%)田菜农,3月(大37.5%+小62.5%)理气舒心片。
#东吴金工大小轮动模型
?风险提示:量化模型的回测绩效基于历史数据猛兽侠第一部,未来市场可能发生较大的变化。
陈店吧?更多交流联系:东吴金工魏建榕金品轩,
李允熹微信:brucewei_quant(注明机构+姓名)
#附注:感谢实习生傅开波、沈芷琦对本报告的贡献军婚晚爱。
东吴金工团队成员
高子剑:gaozj@dwzq.com.cn
魏建榕:weijr@dwzq.com.cn
姚育婷:yaoyt@dwzq.com.cn
陈 实:chensh@dwzq.com.cn
张 翔:zhangxiang@dwzq.com.cn
宋 洋:songy@dwzq.com.cn